др Никола Васиљевић

dr Nikola Vasiljević
Академско звање: Доцент
Датум рођења: 14.11.1983.
емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите ЈаваСцрипт да бисте је видели.

Академска каријера

Избор у звање: 2021. Рачунарски факултет – Београд, Економске науке
Докторат: 2016. Факултет за бизнис, економију и информатику, Универзитет у Цириху – Цирих, Економске науке
Мастер: 2011. Економски факултет – Београд, Економске науке
Диплома: 2008. Физички факултет – Београд, Физика

Биографија

Др Никола Васиљевић је рођен 14. новембра 1983. године у Београду. Основну школу и
гимназију природно-математичког смера је завршио у Аранђеловцу. Дипломирао је теоријску
физику 2008. године у Београду. Након студија физике боравио је на стручном усавршавању у
Европском центру за нуклеарна истраживања (CERN) у Женеви. Мастер студије из
квантитативних финансија (IMQF) на Економском факултету у Београду завршио је 2011.
године. За свој завршни рад добио је награду Народне банке Србије за најбољу мастер тезу
2012. године. Докторирао је економске науке (смер банкарство и финансије) на Универзитету у
Цириху 2016. године. Током докторских студија био је асистент и предавач на мастер
курсевима „Напредне корпоративне финансије“ и „Финансијски инжењеринг“. Његови
истраживачки радови из области финансијских деривата и менаџмента ризика су
презентовани на 18 међународних конференција, радионица и семинара широм света.
Добитник је награде за најбољи рад на Београдској конференцији за младе економисте 2016.
године. Од 2019. године ангажован је као екстерни предавач на Мастеру из квантитативних
финансија на Департману за банкарство и фининсије Универзитета у Цириху где је креирао и
предаје курс „Напредне квантитативне финансије“ (примене метода машинског учења у
финансијама). Током осам година ангажмана у финансијској индустрији радио је као
аналитичар тржишних ризика у Unicredit Bank у Београду и као квантитативни аналитичар у
Credit Suisse и Barclays Private Bank у Цириху. Бави се истраживањима из области финансијских
деривата, менаџмента ризика, портфолио оптимизација и примена машинског учења у
финансијама.

Научно-стручна продукција

1. Leippold, M., & Vasiljević, N. (2017). Pricing and disentanglement of American puts in the hyper
exponential jump-diffusion model. Journal of Banking & Finance, 77, 78-94.

2. Chesney, M., & Vasiljević, N. (2018). Parisian options with jumps: a maturity–excursion
randomization approach. Quantitative Finance, 18(11), 1887-1908.

3. Leippold, M., & Vasiljević, N. (2020). Option-implied Intrahorizon value at risk. Management
Science, 66(1), 397-414.

4. Urošević, B., & Vasiljević, N. (2020). Portfolio optimization – A review, Proceedings of the 1st
Conference on Nonlinearity, Belgrade: Serbian Academy of Nonlinear Sciences, 66-91.

5. Urošević, B., & Vasiljević, N. (2020). Dynamic Asset Liability Management in Insurance, Insurance
Market After COVID-19, Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Economics, Chapter 12, 227-
242.

6. Nedeljković, M., & Vasiljević, N. (2020). Emerging foreign exchange markets and monetary policy
in Euro area: Evidence from the crisis, EMAN 2020 Selected Papers – The 4 th Conference on
Economics and Management, 11-25.

7. Farkas, W., Mathys, L., & Vasiljević, N. (2021). Intra-horizon expected shortfall and risk structure in
models with jumps. Forthcoming in Mathematical Finance.