dr Nikola V. Vasiljević

Akademsko zvanje: Docenti

Datum rođenja: 14.11.1983.

Zaposlen od: 01.03.2021.

Email: nvasiljevic@raf.rs

Akademska karijera

Izbor u zvanje: 2021. Računarski fakultet – Beograd, Ekonomske nauke
Doktorat: 2016. Fakultet za biznis, ekonomiju i informatiku, Univerzitet u Cirihu – Cirih, Ekonomske nauke
Master: 2011. Ekonomski fakultet – Beograd, Ekonomske nauke
Diploma: 2008. Fizički fakultet – Beograd, Fizika

Dr Nikola Vasiljević je rođen 14. novembra 1983. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju prirodno-matematičkog smera je završio u Aranđelovcu. Diplomirao je teorijsku fiziku 2008. godine u Beogradu. Nakon studija fizike boravio je na stručnom usavršavanju u
Evropskom centru za nuklearna istraživanja (CERN) u Ženevi. Master studije iz kvantitativnih finansija (IMQF) na Ekonomskom fakultetu u Beogradu završio je 2011. godine. Za svoj završni rad dobio je nagradu Narodne banke Srbije za najbolju master tezu 2012. godine. Doktorirao je ekonomske nauke (smer bankarstvo i finansije) na Univerzitetu u Cirihu 2016. godine. Tokom doktorskih studija bio je asistent i predavač na master kursevima „Napredne korporativne finansije“ i „Finansijski inženjering“. Njegovi istraživački radovi iz oblasti finansijskih derivata i menadžmenta rizika su prezentovani na 18 međunarodnih konferencija, radionica i seminara širom sveta. Dobitnik je nagrade za najbolji rad na Beogradskoj konferenciji za mlade ekonomiste 2016. godine. Od 2019. godine angažovan je kao eksterni predavač na Masteru iz kvantitativnih finansija na Departmanu za bankarstvo i fininsije Univerziteta u Cirihu gde je kreirao i predaje kurs „Napredne kvantitativne finansije“ (primene metoda mašinskog učenja u finansijama). Tokom osam godina angažmana u finansijskoj industriji radio je kao analitičar tržišnih rizika u Unicredit Bank u Beogradu i kao kvantitativni analitičar u Credit Suisse i Barclays Private Bank u Cirihu. Bavi se istraživanjima iz oblasti finansijskih derivata, menadžmenta rizika, portfolio optimizacija i primena mašinskog učenja u finansijama.

Naučno-stručna produkcija

1. Leippold, M., & Vasiljević, N. (2017). Pricing and disentanglement of American puts in the hyper
exponential jump-diffusion model. Journal of Banking & Finance, 77, 78-94.

2. Chesney, M., & Vasiljević, N. (2018). Parisian options with jumps: a maturity–excursion
randomization approach. Quantitative Finance, 18(11), 1887-1908.

3. Leippold, M., & Vasiljević, N. (2020). Option-implied Intrahorizon value at risk. Management
Science, 66(1), 397-414.

4. Urošević, B., & Vasiljević, N. (2020). Portfolio optimization – A review, Proceedings of the 1st
Conference on Nonlinearity, Belgrade: Serbian Academy of Nonlinear Sciences, 66-91.

5. Urošević, B., & Vasiljević, N. (2020). Dynamic Asset Liability Management in Insurance, Insurance
Market After COVID-19, Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Economics, Chapter 12, 227-
242.

6. Nedeljković, M., & Vasiljević, N. (2020). Emerging foreign exchange markets and monetary policy
in Euro area: Evidence from the crisis, EMAN 2020 Selected Papers – The 4 th Conference on
Economics and Management, 11-25.

7. Farkas, W., Mathys, L., & Vasiljević, N. (2021). Intra-horizon expected shortfall and risk structure in
models with jumps. Forthcoming in Mathematical Finance.

6290-dr-nikola-vasiljevic